首先，我需要了解，月经期间进行性行为可能会增加感染的风险，因为此时子宫颈口稍微张开，子宫内膜处于脱落阶段，宫颈粘液减少，这些因素都可能使细菌更容易进入子宫。对于第一次发生性关系的女性来说，这种情况更需要谨慎处理。
建议你们尽快到医院就诊，由专业医生进行检查和评估。在此之前，请注意以下几点：
1. 保持外阴清洁，避免使用刺激性强的洗液；
2. 注意个人卫生，勤换内裤，并选择棉质、透气性好的内裤；
3. 避免再次发生性行为，直到不适症状完全消失且经过医生确认安全。
在治疗方面，首先需要排除是否存在细菌性阴道炎、宫颈炎或其他感染。如果有必要，医生可能会开具抗生素来预防或治疗感染。同时，还需要关注是否有其他并发症的可能，如盆腔炎等。
心理上，建议你们共同面对这个问题，不要感到羞愧或者互相责备。及时就医是解决问题的关键。未来，在进行性行为时，请务必采取安全措施，避免再次发生类似情况，并确保双方都做好充分的心理和生理准备。
总之，虽然这种情况可能会带来一些健康风险，但通过及时的医疗干预和个人护理，是可以得到有效管理和恢复的。请不要过于担心，尽快就医是当前最需要做的事情。